Allan Timmermann

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2019
Citaties	30969	11026
h-index	80	56
i10-index	164	113

2100

1050

525

1575

19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024123 188 223 279 379 509 573 683 783 911 961 1122 1174 1339 1540 1622 1592 1827 1755 1736 1911 1825 1991 1864 2082 1336

Openbare toegang

Alles bekijken

18 artikelen

2 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

M. Hashem Pesaran, M H Pesaran, M...John Elliot Distinguished Chair in Economics at USC, Director, Centre for Applied FinancialGeverifieerd e-mailadres voor usc.edu
Russ WermersProfessor of FinanceGeverifieerd e-mailadres voor umd.edu
Davide PettenuzzoAssociate Professor of Financial Econometrics, Brandeis International Business SchoolGeverifieerd e-mailadres voor brandeis.edu
Massimo GuidolinBocconi UniversityGeverifieerd e-mailadres voor unibocconi.it
Andrew PattonZelter Family Professor of Economics and Finance, Duke UniversityGeverifieerd e-mailadres voor duke.edu
Asger LundePartner, Copenhagen EconomicsGeverifieerd e-mailadres voor copenhageneconomics.com
Lawrence D. W. SchmidtMassachusetts Institute of TechnologyGeverifieerd e-mailadres voor mit.edu
Alberto RossiGeorgetown UniversityGeverifieerd e-mailadres voor georgetown.edu
Ian TonksProfessor of FinanceGeverifieerd e-mailadres voor bristol.ac.uk
rossen valkanovprofessor of finance, ucsdGeverifieerd e-mailadres voor ucsd.edu
Antonio GarganoAssociate Professor of Finance, C.T. Bauer College of BusinessGeverifieerd e-mailadres voor bauer.uh.edu
Benjamin GillenAssistant Professor of Economics, Claremont McKenna CollegeGeverifieerd e-mailadres voor cmc.edu
Tolga CenesizogluProfessor of Finance, HEC MontrealGeverifieerd e-mailadres voor hec.ca
Bradley PayeAssociate Professor of Finance, Virginia TechGeverifieerd e-mailadres voor vt.edu
Luís CatãoLisbon School of Economics and Management (ISEG) and Centre for Economic Policy Research (CEPR)Geverifieerd e-mailadres voor iseg.ulisboa.pt
Robert KosowskiImperial College LondonGeverifieerd e-mailadres voor imperial.ac.uk
Andrew AngBlackRockGeverifieerd e-mailadres voor blackrock.com
David MilesImperial CollegeGeverifieerd e-mailadres voor imperial.ac.uk
Andreas PickErasmus University UniversityGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Peter HansenHenry A. Latané Distinguished Professor, Dept. of Economics, University of North Carolina & VisitingGeverifieerd e-mailadres voor unc.edu

Volgen

Allan Timmermann

Professor of Finance and Economics, UCSD

Geverifieerd e-mailadres voor ucsd.edu - Homepage

Economic forecasting asset pricing investment performance forecast combination applied econometrics


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Forecast combinations A Timmermann Handbook of economic forecasting 1, 135-196, 2006	2140	2006
Data‐snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap R Sullivan, A Timmermann, H White The journal of Finance 54 (5), 1647-1691, 1999	1422	1999
Can mutual fund “stars” really pick stocks? New evidence from a bootstrap analysis R Kosowski, A Timmermann, R Wermers, H White The Journal of finance 61 (6), 2551-2595, 2006	1388	2006
Predictability of stock returns: Robustness and economic significance MH Pesaran, A Timmermann The Journal of Finance 50 (4), 1201-1228, 1995	1298	1995
A simple nonparametric test of predictive performance MH Pesaran, A Timmermann Journal of Business & Economic Statistics 10 (4), 461-465, 1992	1064	1992
Firm size and cyclical variations in stock returns G Perez‐Quiros, A Timmermann The Journal of Finance 55 (3), 1229-1262, 2000	914	2000
Efficient market hypothesis and forecasting A Timmermann, CWJ Granger International Journal of forecasting 20 (1), 15-27, 2004	845	2004
Regime changes and financial markets A Ang, A Timmermann Annu. Rev. Financ. Econ. 4 (1), 313-337, 2012	556	2012
Selection of estimation window in the presence of breaks MH Pesaran, A Timmermann Journal of Econometrics 137 (1), 134-161, 2007	538	2007
International asset allocation under regime switching, skew, and kurtosis preferences M Guidolin, A Timmermann The Review of Financial Studies 21 (2), 889-935, 2008	515	2008
Asset allocation under multivariate regime switching M Guidolin, A Timmermann Journal of Economic Dynamics and Control 31 (11), 3503-3544, 2007	514	2007
Moments of Markov switching models A Timmermann Journal of econometrics 96 (1), 75-111, 2000	501	2000
Handbook of economic forecasting G Elliott, A Timmermann Newnes, 2013	491	2013
Asset allocation dynamics and pension fund performance D Blake, BN Lehmann, A Timmermann The Journal of Business 72 (4), 429-461, 1999	491	1999
How learning in financial markets generates excess volatility and predictability in stock prices AG Timmermann The Quarterly Journal of Economics 108 (4), 1135-1145, 1993	483	1993
Instability of return prediction models BS Paye, A Timmermann Journal of Empirical Finance 13 (3), 274-315, 2006	480	2006
Economic forecasting G Elliott, A Timmermann Journal of Economic Literature 46 (1), 3-56, 2008	463	2008
Persistence in forecasting performance and conditional combination strategies M Aiolfi, A Timmermann Journal of Econometrics 135 (1-2), 31-53, 2006	438	2006
Small sample properties of forecasts from autoregressive models under structural breaks MH Pesaran, A Timmermann Journal of Econometrics 129 (1-2), 183-217, 2005	433	2005
Forecasting time series subject to multiple structural breaks MH Pesaran, D Pettenuzzo, A Timmermann The Review of Economic Studies 73 (4), 1057-1084, 2006	427	2006

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs