Allan Timmermann

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2018
Citaties	27725	9762
h-index	77	53
i10-index	158	105

2100

1050

525

1575

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023120 188 228 277 370 496 557 671 790 912 945 1122 1173 1355 1515 1588 1573 1781 1714 1706 1920 1853 2021 2033 222

Openbare toegang

Alles bekijken

13 artikelen

1 artikel

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

M. Hashem Pesaran, M H Pesaran, M...John Elliot Distinguished Chair in Economics at USC, Director, Centre for Applied FinancialGeverifieerd e-mailadres voor usc.edu
Russ WermersProfessor of FinanceGeverifieerd e-mailadres voor umd.edu
Massimo GuidolinBocconi UniversityGeverifieerd e-mailadres voor unibocconi.it
Davide PettenuzzoAssociate Professor of Financial Econometrics, Brandeis International Business SchoolGeverifieerd e-mailadres voor brandeis.edu
Andrew PattonZelter Family Professor of Economics and Finance, Duke UniversityGeverifieerd e-mailadres voor duke.edu
Alberto RossiGeorgetown UniversityGeverifieerd e-mailadres voor georgetown.edu
Asger LundePartner, Copenhagen EconomicsGeverifieerd e-mailadres voor copenhageneconomics.com
Lawrence D. W. SchmidtMassachusetts Institute of TechnologyGeverifieerd e-mailadres voor mit.edu
Ian TonksProfessor of FinanceGeverifieerd e-mailadres voor bristol.ac.uk
Antonio GarganoAssistant Professor of Finance, C.T. Bauer College of BusinessGeverifieerd e-mailadres voor cougarnet.uh.edu
Tolga CenesizogluAssociate Professor of Finance, HEC MontrealGeverifieerd e-mailadres voor hec.ca
Benjamin GillenAssistant Professor of Economics, Claremont McKenna CollegeGeverifieerd e-mailadres voor cmc.edu
rossen valkanovprofessor of finance, ucsdGeverifieerd e-mailadres voor ucsd.edu
Luís CatãoLisbon School of Economics and Management (ISEG) and Centre for Economic Policy Research (CEPR)Geverifieerd e-mailadres voor iseg.ulisboa.pt
Robert KosowskiImperial College LondonGeverifieerd e-mailadres voor imperial.ac.uk
David MilesImperial CollegeGeverifieerd e-mailadres voor imperial.ac.uk
Andrew AngBlackRockGeverifieerd e-mailadres voor blackrock.com
Bradley PayeVirginia TechGeverifieerd e-mailadres voor vt.edu
Aidan MeylerEuropean Central BankGeverifieerd e-mailadres voor ecb.europa.eu
Geoff KennyEuropean Central BankGeverifieerd e-mailadres voor ecb.int

Volgen

Allan Timmermann

Professor of Finance and Economics, UCSD

Geverifieerd e-mailadres voor ucsd.edu - Homepage

Economic forecasting asset pricing investment performance forecast combination applied econometrics


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Forecast combinations A Timmermann Handbook of economic forecasting 1, 135-196, 2006	1919	2006
Data‐snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap R Sullivan, A Timmermann, H White The journal of Finance 54 (5), 1647-1691, 1999	1336	1999
Can mutual fund “stars” really pick stocks? New evidence from a bootstrap analysis R Kosowski, A Timmermann, R Wermers, H White The Journal of finance 61 (6), 2551-2595, 2006	1297	2006
Predictability of stock returns: Robustness and economic significance MH Pesaran, A Timmermann The Journal of Finance 50 (4), 1201-1228, 1995	1215	1995
A simple nonparametric test of predictive performance MH Pesaran, A Timmermann Journal of Business & Economic Statistics 10 (4), 461-465, 1992	983	1992
Firm size and cyclical variations in stock returns G Perez‐Quiros, A Timmermann The Journal of Finance 55 (3), 1229-1262, 2000	855	2000
Efficient market hypothesis and forecasting A Timmermann, CWJ Granger International Journal of forecasting 20 (1), 15-27, 2004	736	2004
Selection of estimation window in the presence of breaks MH Pesaran, A Timmermann Journal of Econometrics 137 (1), 134-161, 2007	472	2007
Moments of Markov switching models A Timmermann Journal of econometrics 96 (1), 75-111, 2000	471	2000
Regime changes and financial markets A Ang, A Timmermann Annu. Rev. Financ. Econ. 4 (1), 313-337, 2012	468	2012
Asset allocation dynamics and pension fund performance D Blake, BN Lehmann, A Timmermann The Journal of Business 72 (4), 429-461, 1999	463	1999
How learning in financial markets generates excess volatility and predictability in stock prices AG Timmermann The Quarterly Journal of Economics 108 (4), 1135-1145, 1993	457	1993
Asset allocation under multivariate regime switching M Guidolin, A Timmermann Journal of Economic Dynamics and Control 31 (11), 3503-3544, 2007	454	2007
International asset allocation under regime switching, skew, and kurtosis preferences M Guidolin, A Timmermann The Review of Financial Studies 21 (2), 889-935, 2008	448	2008
Instability of return prediction models BS Paye, A Timmermann Journal of Empirical Finance 13 (3), 274-315, 2006	434	2006
Handbook of economic forecasting G Elliott, A Timmermann Elsevier, 2013	426	2013
Economic forecasting G Elliott, A Timmermann Journal of Economic Literature 46 (1), 3-56, 2008	401	2008
Forecasting time series subject to multiple structural breaks MH Pesaran, D Pettenuzzo, A Timmermann The Review of Economic Studies 73 (4), 1057-1084, 2006	398	2006
Persistence in forecasting performance and conditional combination strategies M Aiolfi, A Timmermann Journal of Econometrics 135 (1-2), 31-53, 2006	388	2006
Dangers of data mining: The case of calendar effects in stock returns R Sullivan, A Timmermann, H White Journal of Econometrics 105 (1), 249-286, 2001	384	2001

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs