Timothy J. Vogelsang

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2019
Citaties	7682	2035
h-index	33	20
i10-index	50	28

440

220

110

330

19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202422 39 62 97 86 115 130 146 160 219 257 261 223 259 272 289 316 315 350 359 369 426 347 408 393 380 363 368 385 146

Openbare toegang

Alles bekijken

2 artikelen

1 artikel

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Pierre PerronDepartment of Economics, Boston UniversityGeverifieerd e-mailadres voor bu.edu
Philip Hans FransesErasmus School of EconomicsGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Helle BunzelIowa State UniversityGeverifieerd e-mailadres voor iastate.edu
Martin WagnerDepartment of Economics, University of Klagenfurt, Bank of Slovenia, Ljubljana and IHS ViennaGeverifieerd e-mailadres voor aau.at
Serena NgColumbia UniversityGeverifieerd e-mailadres voor columbia.edu
Ciprian CrainiceanuProfessor of Biostatistics, Johns Hopkins UniversityGeverifieerd e-mailadres voor jhsph.edu
Ted O'DonoghueProfessor of Economics, Cornell UniversityGeverifieerd e-mailadres voor cornell.edu
Ross McKitrickProfessor of Economics, University of GuelphGeverifieerd e-mailadres voor uoguelph.ca
Silvia GoncalvesProfessor, McGill UniversityGeverifieerd e-mailadres voor mcgill.ca
Marc TomljanovichProfessor of Economics and BusinessGeverifieerd e-mailadres voor drew.edu
Timothy G Conleyprofessor of economics, university of western ontarioGeverifieerd e-mailadres voor uwo.ca
Christian B HansenProfessor of Econometrics and Statistics, University of Chicago, Booth School of BusinessGeverifieerd e-mailadres voor chicagobooth.edu
Nigar HashimzadeProfessor of Economics, Brunel University LondonGeverifieerd e-mailadres voor brunel.ac.uk
Peter PedroniWilliams CollegeGeverifieerd e-mailadres voor williams.edu
Joakim WesterlundLund University, Deakin UniversityGeverifieerd e-mailadres voor nek.lu.se
David RuppertAndrew Schultz Professor of Engineering, Professor of Statistics and Data Science, CornellGeverifieerd e-mailadres voor cornell.edu
Seunghwa RhoEmory UniversityGeverifieerd e-mailadres voor emory.edu
Petr ChylekScientistGeverifieerd e-mailadres voor lanl.gov
Dave HigdonVirginia TechGeverifieerd e-mailadres voor vt.edu
Manvendra DubeyLaboratory Fellow, Earth and Environmental Sciences, Los Alamos National LaboratoryGeverifieerd e-mailadres voor lanl.gov

Volgen

Timothy J. Vogelsang

Addy Professor of Economics, Michigan State University

Geverifieerd e-mailadres voor msu.edu - Homepage

Time Series Econometrics


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Nonstationarity and level shifts with an application to purchasing power parity P Perron, TJ Vogelsang Journal of business & economic statistics 10 (3), 301-320, 1992	1704	1992
Additional tests for a unit root allowing for a break in the trend function at an unknown time TJ Vogelsang, P Perron International economic review, 1073-1100, 1998	832	1998
Testing for a unit root in a time series with a changing mean: corrections and extensions P Perron, TJ Vogelsang Journal of business & economic statistics 10 (4), 467-470, 1992	479	1992
A new asymptotic theory for heteroskedasticity-autocorrelation robust tests NM Kiefer, TJ Vogelsang Econometric Theory 21 (6), 1130-1164, 2005	474	2005
Trend function hypothesis testing in the presence of serial correlation TJ Vogelsang Econometrica, 123-148, 1998	389	1998
Projection bias in catalog orders M Conlin, T O'Donoghue, TJ Vogelsang American Economic Review 97 (4), 1217-1249, 2007	336	2007
Wald-type tests for detecting breaks in the trend function of a dynamic time series TJ Vogelsang Econometric Theory 13 (6), 818-848, 1997	336	1997
Simple robust testing of regression hypotheses NM Kiefer, TJ Vogelsang, H Bunzel Econometrica 68 (3), 695-714, 2000	327	2000
Heteroskedasticity-autocorrelation robust standard errors using the Bartlett kernel without truncation NM Kiefer, TJ Vogelsang Econometrica 70 (5), 2093-2095, 2002	278	2002
Heteroskedasticity, autocorrelation, and spatial correlation robust inference in linear panel models with fixed-effects TJ Vogelsang Journal of Econometrics 166 (2), 303-319, 2012	248	2012
Heteroskedasticity-autocorrelation robust testing using bandwidth equal to sample size NM Kiefer, TJ Vogelsang Econometric Theory 18 (6), 1350-1366, 2002	197	2002
Powerful trend function tests that are robust to strong serial correlation, with an application to the Prebisch–Singer hypothesis H Bunzel, TJ Vogelsang Journal of Business & Economic Statistics 23 (4), 381-394, 2005	157	2005
Are US regions converging? Using new econometric methods to examine old issues M Tomljanovich, TJ Vogelsang Empirical Economics 27, 49-62, 2002	139	2002
Two simple procedures for testing for a unit root when there are additive outliers TJ Vogelsang Journal of time series analysis 20 (2), 237-252, 1999	134	1999
Sources of nonmonotonic power when testing for a shift in mean of a dynamic time series TJ Vogelsang Journal of Econometrics 88 (2), 283-299, 1999	127	1999
The application of size-robust trend statistics to global-warming temperature series TB Fomby, TJ Vogelsang Journal of Climate 15 (1), 117-123, 2002	105	2002
Block bootstrap HAC robust tests: The sophistication of the naive bootstrap S Gonçalves, TJ Vogelsang Econometric Theory 27 (4), 745-791, 2011	89	2011
Integrated modified OLS estimation and fixed-b inference for cointegrating regressions TJ Vogelsang, M Wagner Journal of Econometrics 178 (2), 741-760, 2014	88	2014
On seasonal cycles, unit roots, and mean shifts PH Franses, TJ Vogelsang Review of Economics and Statistics 80 (2), 231-240, 1998	84	1998
Additional tests for a unit root allowing the possibility of breaks in the trend function TJ Vogelsang, P Perron International Economic Review 39 (4), 1073-1100, 1998	81	1998

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs