Andre Lucas

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2019
Citaties	8812	3823
h-index	49	31
i10-index	114	61

740

370

185

555

199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202441 50 48 65 76 81 115 133 133 120 155 179 223 235 217 277 292 464 376 456 489 582 607 546 618 681 737 631

Openbare toegang

Alles bekijken

51 artikelen

2 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Siem Jan KoopmanProfessor of Econometrics, Vrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Bernd SchwaabResearch Economist; European Central BankGeverifieerd e-mailadres voor ecb.int
Drew CrealUniversity of Illinois Urbana-ChampaignGeverifieerd e-mailadres voor illinois.edu
Philip Hans FransesErasmus School of EconomicsGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Roman KräusslProfessor of Finance, Bayes Business School, Hoover Institution at Stanford University, and CEPRGeverifieerd e-mailadres voor city.ac.uk
Xin ZhangSveriges RiksbankGeverifieerd e-mailadres voor riksbank.se
Anne OpschoorUniversitair docent, Vrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Julia SchaumburgProfessor of Econometric Methods and Applications, Vrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Dick van DijkProfessor of Financial Econometrics, Erasmus University RotterdamGeverifieerd e-mailadres voor ese.eur.nl
Arjen SiegmannProfessor, Vrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Peter SpreijUniversiteit van Amsterdam, Korteweg-de Vries Institute for MathematicsGeverifieerd e-mailadres voor uva.nl
Stefan T.M. StraetmansProfessor of Finance, Maastricht UniversityGeverifieerd e-mailadres voor maastrichtuniversity.nl
Rutger LitResearch fellow, VU AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Albert J. MenkveldVrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Marcel ScharthUniversity of Sydney Business SchoolGeverifieerd e-mailadres voor sydney.edu.au
H. Peter BoswijkProfessor of Financial Econometrics, University of AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor uva.nl
Katarzyna LasakUniversity of AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor uva.nl
Karim Maher AbadirImperial College LondonGeverifieerd e-mailadres voor imperial.ac.uk
Marc G GentonAl-Khawarizmi Distinguished Professor of Statistics, KAUSTGeverifieerd e-mailadres voor kaust.edu.sa
Marcin ZamojskiUniversity of GothenburgGeverifieerd e-mailadres voor gu.se

Volgen

Andre Lucas

Vrije Universiteit Amsterdam and Tinbergen Institute

Geverifieerd e-mailadres voor vu.nl - Homepage

Financial Econometrics Risk Econometrics


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Generalized autoregressive score models with applications D Creal, SJ Koopman, A Lucas Journal of Applied Econometrics 28 (5), 777-795, 2013	1092	2013
A dynamic multivariate heavy-tailed model for time-varying volatilities and correlations D Creal, SJ Koopman, A Lucas Journal of Business & Economic Statistics 29 (4), 552-563, 2011	364	2011
Blockholder dispersion and firm value SJJ Konijn, R Kräussl, A Lucas Journal of Corporate Finance 17 (5), 1330-1339, 2011	281	2011
Business and default cycles for credit risk SJ Koopman, A Lucas Journal of Applied Econometrics 20 (2), 311-323, 2005	237	2005
Credit cycles and macro fundamentals SJ Koopman, R Kräussl, A Lucas, AB Monteiro Journal of Empirical Finance 16 (1), 42-54, 2009	236	2009
The multi-state latent factor intensity model for credit rating transitions SJ Koopman, A Lucas, A Monteiro Journal of Econometrics 142 (1), 399-424, 2008	219	2008
Information-theoretic optimality of observation-driven time series models for continuous responses F Blasques, SJ Koopman, A Lucas Biometrika 102 (2), 325-343, 2015	200	2015
Conditional euro area sovereign default risk A Lucas, B Schwaab, X Zhang Journal of Business & Economic Statistics 32 (2), 271-284, 2014	199	2014
An analytic approach to credit risk of large corporate bond and loan portfolios A Lucas, P Klaassen, P Spreij, S Straetmans Journal of Banking & Finance 25 (9), 1635-1664, 2001	186	2001
Predicting time-varying parameters with parameter-driven and observation-driven models SJ Koopman, A Lucas, M Scharth Review of Economics and Statistics 98 (1), 97-110, 2016	182	2016
Observation-driven mixed-measurement dynamic factor models with an application to credit risk D Creal, B Schwaab, SJ Koopman, A Lucas Review of Economics and Statistics 96 (5), 898-915, 2014	181	2014
Testing for ARCH in the presence of additive outliers D Van Dijk, PH Franses, A Lucas Journal of Applied Econometrics 14 (5), 539-562, 1999	172	1999
Extreme returns, downside risk, and optimal asset allocation A Lucas, P Klaassen Journal of Portfolio Management 25 (1), 71, 1998	172	1998
Spillover dynamics for systemic risk measurement using spatial financial time series models F Blasques, SJ Koopman, A Lucas, J Schaumburg Journal of Econometrics 195 (2), 211-223, 2016	168	2016
Modeling frailty-correlated defaults using many macroeconomic covariates SJ Koopman, A Lucas, B Schwaab Journal of Econometrics 162 (2), 312-325, 2011	167	2011
Maximum likelihood estimation for generalized autoregressive score models F Blasques, SJ Koopman, A Lucas Tinbergen Institute Discussion Paper, 2014	153*	2014
Testing for smooth transition nonlinearity in the presence of outliers DV Dijk, PH Franses, A Lucas Journal of Business & Economic Statistics 17 (2), 217-235, 1999	150	1999
A general framework for observation driven time-varying parameter models D Creal, SJ Koopman, A Lucas Tinbergen Institute Discussion paper, 2008	147	2008
Unit root tests based on M estimators A Lucas Econometric Theory 11 (2), 331-346, 1995	140	1995
Robustness of the student t based M-estimator A Lucas Communications in Statistics-Theory and Methods 26 (5), 1165-1182, 1997	133	1997

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs