Asger Lunde

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2019
Citaties	14066	5880
h-index	29	24
i10-index	45	37

1200

600

300

900

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202464 140 205 243 364 446 438 518 651 667 757 803 845 870 868 937 939 964 1056 1171 808

Openbare toegang

Alles bekijken

22 artikelen

3 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Peter HansenHenry A. Latané Distinguished Professor, Dept. of Economics, University of North Carolina & VisitingGeverifieerd e-mailadres voor unc.edu
Neil ShephardFrank B. Baird Jr, Professor of Science, Dept of Economics & Dept of Statistics, Harvard UniversityGeverifieerd e-mailadres voor fas.harvard.edu
Allan TimmermannProfessor of Finance and Economics, UCSDGeverifieerd e-mailadres voor ucsd.edu
Mikkel BennedsenAarhus UniversityGeverifieerd e-mailadres voor econ.au.dk
Mikko S. PakkanenReader in Data Science and Quantitative Finance, Imperial College LondonGeverifieerd e-mailadres voor imperial.ac.uk
Allan ZebedeeClarkson UniversityGeverifieerd e-mailadres voor clarkson.edu
David P BlakeBayes Business SchoolGeverifieerd e-mailadres voor city.ac.uk
Niels Strange GrønborgPostdoctoral Researcher, Aarhus University and CREATESGeverifieerd e-mailadres voor econ.au.dk
Robert EngleNew York UniversityGeverifieerd e-mailadres voor stern.nyu.edu
Almut VeraartImperial College LondonGeverifieerd e-mailadres voor imperial.ac.uk
Kevin SheppardUniversity Lecturer, University of OxfordGeverifieerd e-mailadres voor economics.ox.ac.uk
Wei WeiLecturer, Department of Econometrics and Business Statistics, Monash UniversityGeverifieerd e-mailadres voor monash.edu
Morten Berg JensenAssociate Professor, Department of Economics and Business Economics, Aarhus UniversityGeverifieerd e-mailadres voor econ.au.dk
Orimar SauriAssociate Professor of Mathematics and Economics, Aalborg UniversityGeverifieerd e-mailadres voor math.aau.dk
Russ WermersProfessor of FinanceGeverifieerd e-mailadres voor umd.edu
Ilya ArchakovYork UniversityGeverifieerd e-mailadres voor univie.ac.at
Eric BentzenCopenhagen Business SchoolGeverifieerd e-mailadres voor cbs.dk
Tiffany GreenwoodAssociate Professor of Psychiatry, UC San DiegoGeverifieerd e-mailadres voor ucsd.edu
Ketil Joachim Oedegaard, MD PhDProfessor in psychiatry, University of Bergen and Haukeland University Hospital, NorwayGeverifieerd e-mailadres voor haukeland.no
John R KelsoeUniversity of California San DiegoGeverifieerd e-mailadres voor ucsd.edu

Volgen

Asger Lunde

Partner, Copenhagen Economics

Geverifieerd e-mailadres voor copenhageneconomics.com

Econometrics Competition Economics


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH (1, 1)? PR Hansen, A Lunde Journal of applied econometrics 20 (7), 873-889, 2005	2601	2005
The model confidence set PR Hansen, A Lunde, JM Nason Econometrica 79 (2), 453-497, 2011	2373	2011
Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Econometrica 76 (6), 1481-1536, 2008	1658	2008
Realized variance and market microstructure noise PR Hansen, A Lunde Journal of Business & Economic Statistics 24 (2), 127-161, 2006	1584	2006
Realized kernels in practice: Trades and quotes OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard The Econometrics Journal 12 (3), C1-C32, 2009	866	2009
Multivariate realised kernels: consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading OE Barndorff-Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Journal of Econometrics 162 (2), 149-169, 2011	762	2011
Consistent ranking of volatility models PR Hansen, A Lunde Journal of Econometrics 131 (1-2), 97-121, 2006	466	2006
Duration dependence in stock prices: An analysis of bull and bear markets A Lunde, A Timmermann Journal of Business & Economic Statistics 22 (3), 253-273, 2004	392	2004
A realized variance for the whole day based on intermittent high-frequency data PR Hansen, A Lunde Journal of Financial Econometrics 3 (4), 525-554, 2005	381	2005
Choosing the best volatility models: the model confidence set approach PR Hansen, A Lunde, JM Nason Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65, 839-861, 2003	266	2003
Integrated covariance estimation using high-frequency data in the presence of noise V Voev, A Lunde Journal of Financial Econometrics 5 (1), 68-104, 2007	212	2007
Trades and quotes: a bivariate point process RF Engle, A Lunde Journal of Financial Econometrics 1 (2), 159-188, 2003	189	2003
Decoupling the short-and long-term behavior of stochastic volatility M Bennedsen, A Lunde, MS Pakkanen Journal of Financial Econometrics 20 (5), 961-1006, 2022	179	2022
Realized beta GARCH: A multivariate GARCH model with realized measures of volatility PR Hansen, A Lunde, V Voev Journal of Applied Econometrics 29 (5), 774-799, 2014	167	2014
The NIG-S&ARCH model: a fat-tailed, stochastic, and autoregressive conditional heteroskedastic volatility model MB Jensen, A Lunde The Econometrics Journal 4 (2), 319-342, 2001	166	2001
Hybrid scheme for Brownian semistationary processes M Bennedsen, A Lunde, MS Pakkanen Finance and Stochastics 21, 931-965, 2017	161	2017
Subsampling realised kernels OE Barndorff-Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Journal of Econometrics 160 (1), 204-219, 2011	161	2011
Testing the significance of calendar effects PR Hansen, A Lunde Working paper, 2003	144	2003
The hazards of mutual fund underperformance: A Cox regression analysis A Lunde, A Timmermann, D Blake Journal of Empirical Finance 6 (2), 121-152, 1999	141	1999
Moving average-based estimators of integrated variance PR Hansen, J Large, A Lunde Econometric Reviews 27 (1-3), 79-111, 2008	115	2008

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs