Svetlozar Rachev

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2018
Citaties	20289	5463
h-index	68	35
i10-index	276	116

1100

550

275

825

1989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202354 56 64 69 118 129 124 175 162 226 270 250 279 280 440 373 445 636 596 701 852 882 870 1050 1100 1068 1033 1060 1022 956 968 930 995 934 674

Openbare toegang

Alles bekijken

65 artikelen

2 artikelen

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Stoyan V. StoyanovCharles SchwabGeverifieerd e-mailadres voor stonybrook.edu
Stefan MittnikProfessor of Financial Econometrics, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) MunichGeverifieerd e-mailadres voor stat.uni-muenchen.de
Rüschendorf,LudgerStochastik,Uni FreiburgGeverifieerd e-mailadres voor stochastik.uni-freiburg.de
Aaron Young Shin KimCollege of business, stony brook universityGeverifieerd e-mailadres voor stonybrook.edu
Lev B. KlebanovProfessor of Mathematics, Charles University, PragueGeverifieerd e-mailadres voor mff.cuni.cz
Sergio Ortobelli LozzaUniversity of BergamoGeverifieerd e-mailadres voor unibg.it
Stefan TrückMacquarie UniversityGeverifieerd e-mailadres voor mq.edu.au
Anna ChernobaiDepartment of Finance, Syracuse UniversityGeverifieerd e-mailadres voor syr.edu
Michele Leonardo BianchiBanca d'ItaliaGeverifieerd e-mailadres voor bancaditalia.it
Gennady SamorodnitskyCornell UniversityGeverifieerd e-mailadres voor cornell.edu
Dr. Dr. Edward W. SunSenior Professor of Data Science & FinTech; KEDGE Business School FranceGeverifieerd e-mailadres voor kedgebs.com
Abootaleb ShirvaniAssistant Professor, Kean UniversityGeverifieerd e-mailadres voor kean.edu
Eduardo SchwartzRyan Beedie Chair in Finance Simon Fraser UniversityGeverifieerd e-mailadres voor sfu.ca
Rosella GiacomettiUniversity of BergamoGeverifieerd e-mailadres voor unibg.it
Marc PaolellaDepartment of Banking and Finance, University of ZurichGeverifieerd e-mailadres voor bf.uzh.ch
tomasz kozubowskiGeverifieerd e-mailadres voor unr.edu
Carlo MarinelliDepartment of Mathematics, University College LondonGeverifieerd e-mailadres voor unibz.it
Leonid HaninIdaho State UniversityGeverifieerd e-mailadres voor isu.edu
Petko S. KalevProfessor of FInance, La Trobe UniversityGeverifieerd e-mailadres voor latrobe.edu.au
Rafał WeronProfessor of Management Science, Wrocław University of Science and Technology, PolandGeverifieerd e-mailadres voor pwr.edu.pl

Volgen

Svetlozar Rachev

Professor of Applied Mathematics

Geverifieerd e-mailadres voor ttu.edu

Mathematical and empirical finance probability metrics mass transportation problems


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Mass Transportation Problems: Volume I: Theory ST Rachev, L Rüschendorf Springer Science & Business Media, 1998	1374	1998
Probability metrics and the stability of stochastic models ST Rachev (No Title), 1991	1240	1991
Stable Paretian models in finance ST Rachev, S Mittnik (No Title), 2000	1170	2000
Bayesian methods in finance ST Rachev, JSJ Hsu, BS Bagasheva, FJ Fabozzi John Wiley & Sons, 2008	468*	2008
Fat-tailed and skewed asset return distributions: implications for risk management, portfolio selection, and option pricing ST Rachev, C Menn, FJ Fabozzi John Wiley & Sons, 2005	468	2005
Modeling asset returns with alternative stable distributions S Mittnik, ST Rachev Econometric reviews 12 (3), 261-330, 1993	454	1993
The Monge–Kantorovich mass transference problem and its stochastic applications ST Rachev Theory of Probability & Its Applications 29 (4), 647-676, 1985	412	1985
Handbook of heavy tailed distributions in finance: Handbooks in finance, Book 1 ST Rachev Elsevier, 2003	405	2003
Operational risk: a guide to Basel II capital requirements, models, and analysis AS Chernobai, ST Rachev, FJ Fabozzi John Wiley & Sons, 2008	400	2008
Different approaches to risk estimation in portfolio theory A Biglova, S Ortobelli, ST Rachev, S Stoyanov The Journal of Portfolio Management 31 (1), 103-112, 2004	318	2004
Mass transportation problems: Applications ST Rachev, L Rüschendorf Springer Science & Business Media, 2006	314	2006
The basics of financial econometrics: Tools, concepts, and asset management applications FJ Fabozzi, SM Focardi, ST Rachev, BG Arshanapalli John Wiley & Sons, 2014	310	2014
Financial econometrics: from basics to advanced modeling techniques ST Rachev, S Mittnik, FJ Fabozzi, SM Focardi John Wiley & Sons, 2007	283	2007
Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization: The ideal risk, uncertainty, and performance measures ST Rachev, SV Stoyanov, FJ Fabozzi Wiley, 2008	282	2008
Spot and derivative pricing in the EEX power market M Bierbrauer, C Menn, ST Rachev, S Trück Journal of banking & finance 31 (11), 3462-3485, 2007	252	2007
Quantitative stability in stochastic programming: The method of probability metrics ST Rachev, W Römisch Mathematics of Operations Research 27 (4), 792-818, 2002	198	2002
A characterization of random variables with minimum L2-distance L Rüschendorf, ST Rachev Journal of multivariate analysis 32 (1), 48-54, 1990	195	1990
The methods of distances in the theory of probability and statistics ST Rachev, LB Klebanov, SV Stoyanov, F Fabozzi Springer 10, 978-1, 2013	170	2013
Momentum strategies based on reward–risk stock selection criteria S Rachev, T Jašić, S Stoyanov, FJ Fabozzi Journal of Banking & Finance 31 (8), 2325-2346, 2007	156	2007
Desirable properties of an ideal risk measure in portfolio theory S Rachev, S Ortobelli, S Stoyanov, FJ Fabozzi, A Biglova International Journal of Theoretical and Applied Finance 11 (01), 19-54, 2008	153	2008

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs