Neil Shephard

Geciteerd door

	Alles	Sinds 2020
Citaties	45289	10315
h-index	72	45
i10-index	143	92

2400

1200

600

1800

199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025114 192 318 300 429 490 687 856 1056 1336 1595 1496 1658 2012 1994 2224 2311 2099 2323 2129 2386 2049 1992 2169 1979 2099 1937 1974 1940 371

Openbare toegang

Alles bekijken

8 artikelen

1 artikel

beschikbaar

niet beschikbaar

Op basis van financieringsmachtigingen

Medeauteurs

Siddhartha ChibHarry C Hartkopf Professor of Econometrics and StatisticsGeverifieerd e-mailadres voor wustl.edu
M PittKing's College LondonGeverifieerd e-mailadres voor kcl.ac.uk
Siem Jan KoopmanProfessor of Econometrics, Vrije Universiteit AmsterdamGeverifieerd e-mailadres voor vu.nl
Asger LundePartner, Copenhagen EconomicsGeverifieerd e-mailadres voor copenhageneconomics.com
Kevin SheppardUniversity Lecturer, University of OxfordGeverifieerd e-mailadres voor economics.ox.ac.uk
Peter HansenHenry A. Latané Distinguished Professor, Dept. of Economics, University of North Carolina & VisitingGeverifieerd e-mailadres voor unc.edu
ESTHER RUIZ ORTEGAUniversidad Carlos III de MadridGeverifieerd e-mailadres voor est-econ.uc3m.es
anna vignolesThe Leverhulme TrustGeverifieerd e-mailadres voor leverhulme.ac.uk
Robert EngleNew York UniversityGeverifieerd e-mailadres voor stern.nyu.edu
Anders RahbekProfessor, University of CopenhagenGeverifieerd e-mailadres voor econ.ku.dk
Bent NielsenNuffield College & Department of Economics, Oxford & Programme on Economic Modelling, INET, OxfordGeverifieerd e-mailadres voor nuffield.ox.ac.uk
David F HendrySenior Research Fellow, Nuffield College, Oxford UniversityGeverifieerd e-mailadres voor nuffield.ox.ac.uk
Cavit PakelSenior Fellow, University of OxfordGeverifieerd e-mailadres voor economics.ox.ac.uk
Almut VeraartImperial College LondonGeverifieerd e-mailadres voor imperial.ac.uk
Dacheng Xiu (修大成)University of Chicago Booth School of BusinessGeverifieerd e-mailadres voor chicagobooth.edu
Per MyklandRobert M. Hutchins Professor of Statistics and Finance, The University of ChicagoGeverifieerd e-mailadres voor pascal.uchicago.edu
Torben G. AndersenProfessor of Finance, Kellogg School, Northwestern UniversityGeverifieerd e-mailadres voor northwestern.edu
Luke BornnCo-Founder and Chief Scientist, Zelus AnalyticsGeverifieerd e-mailadres voor stat.harvard.edu
Arnaud DoucetGoogle DeepMindGeverifieerd e-mailadres voor google.com

Volgen

Neil Shephard

Frank B. Baird Jr, Professor of Science, Dept of Economics & Dept of Statistics, Harvard University

Geverifieerd e-mailadres voor fas.harvard.edu - Homepage

Econometrics economics statistics financial econometrics finance


Titel Sorteren op citaties Sorteren op jaar Sorteren op titel	Geciteerd door Geciteerd door	Jaar
Filtering via simulation: Auxiliary particle filters MK Pitt, N Shephard Journal of the American statistical association 94 (446), 590-599, 1999	3556	1999
Stochastic volatility: likelihood inference and comparison with ARCH models S Kim, N Shephard, S Chib The review of economic studies 65 (3), 361-393, 1998	3273	1998
Econometric analysis of realized volatility and its use in estimating stochastic volatility models OE Barndorff-Nielsen, N Shephard Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology …, 2002	2845	2002
Non‐Gaussian Ornstein–Uhlenbeck‐based models and some of their uses in financial economics OE Barndorff‐Nielsen, N Shephard Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology …, 2001	2613	2001
Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps OE Barndorff-Nielsen, N Shephard Journal of financial econometrics 2 (1), 1-37, 2004	2548	2004
Multivariate stochastic variance models A Harvey, E Ruiz, N Shephard The Review of Economic Studies 61 (2), 247-264, 1994	2116	1994
Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation OE Barndorff-Nielsen, N Shephard Journal of financial Econometrics 4 (1), 1-30, 2006	1735	2006
Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Econometrica 76 (6), 1481-1536, 2008	1680	2008
Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility N Shephard Time series models, 1-68, 2020	1316	2020
Econometric analysis of realized covariation: High frequency based covariance, regression, and correlation in financial economics OE Barndorff‐Nielsen, N Shephard Econometrica 72 (3), 885-925, 2004	1146	2004
STAMP 6.0: Structural time series analyser, modeller and predictor SJ Koopman, AC Harvey, JA Doornik, N Shephard London: Timberlake Consultants, 2000	1061	2000
Likelihood analysis of non-Gaussian measurement time series N Shephard, MK Pitt Biometrika 84 (3), 653-667, 1997	944	1997
Realized kernels in practice: Trades and quotes OE Barndorff‐Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard The Econometrics Journal 12 (3), C1-C32, 2009	889	2009
Markov chain Monte Carlo methods for stochastic volatility models S Chib, F Nardari, N Shephard Journal of Econometrics 108 (2), 281-316, 2002	841	2002
Estimating quadratic variation using realized variance OE Barndorff‐Nielsen, N Shephard Journal of Applied econometrics 17 (5), 457-477, 2002	811	2002
Multivariate realised kernels: consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading OE Barndorff-Nielsen, PR Hansen, A Lunde, N Shephard Journal of Econometrics 162 (2), 149-169, 2011	781	2011
The simulation smoother for time series models P De Jong, N Shephard Biometrika 82 (2), 339-350, 1995	776	1995
Stochastic volatility: selected readings N Shephard OUP Oxford, 2005	761	2005
Statistical algorithms for models in state space using SsfPack 2.2 SJ Koopman, N Shephard, JA Doornik The Econometrics Journal 2 (1), 107-160, 1999	688	1999
Likelihood inference for discretely observed nonlinear diffusions O Elerian, S Chib, N Shephard Econometrica 69 (4), 959-993, 2001	677	2001

Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.

Artikelen 1–20

Citaties per jaar

Dubbele citaties

Samengevoegde citaties

Medeauteurs toevoegenMedeauteurs

Volgen

Geciteerd door

Medeauteurs